Скромный арбитраж на синтетических облигациях (MVP n8n) на MOEX
Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.
Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.
Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.
Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.
Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.
Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.
Реализовано с использованием n8n, JavaScript и PostgreSQL
Все облачное, без домашних систем.
Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.
Потом начинаем обновлять биржевые данные и снова сохраняем в базу данных (БД).
Обновляем данные еще раз из источника Т-Инвестиции, чем там можно торговать.
Открытие позиции пары сток-фьючерс
Запуск торгового робота на покупку пары сток-фьючерс (акции-фьючерс).
Закрытие позиции пары сток-фьючерс
Запуск торгового робота на закрытие пары.
Уведомления в Макс по позициям
Отсылаем результаты себе в чат Макс (MAX).
Вот так выглядят сообщения в Максе.
Промежуточный результат
Пока общая доходность портфеля снизилась на 0,5% в ожидании, что все наладится и схема даст свой буст.
Как теперь выглядит портфель облигации вместе с акциями и фьючерсами
Утром перед началом основной сессии: облигации (ядро), акции+фьючерсы (покупка+продажа) и фонд денежного рынка.
#MVP, #n8n, #MOEX, #арбитраж, #синтетические_облигации, #облигации, #workflow, #трейдинг
